Fx Optionen Volatilität Handel

Wie handeln Sie Volatilität Chuck Norris Style. Wenn Trading-Optionen, eines der härtesten Konzepte für Anfänger Händler zu lernen ist Volatilität, und speziell WIE HANDEL VOLATILITÄT Nach dem Erhalt zahlreicher E-Mails von Menschen zu diesem Thema, wollte ich einen eingehenden Blick auf Option Volatilität Ich werde erklären, welche Option Volatilität ist und warum es wichtig ist Ich werde auch diskutieren den Unterschied zwischen historischen Volatilität und implizite Volatilität und wie können Sie dies in Ihrem Handel, einschließlich Beispiele Ich werde dann auf einige der wichtigsten Optionen Trading-Strategien Und wie steigende und fallende Volatilität wird sie beeinflussen Diese Diskussion gibt Ihnen ein detailliertes Verständnis davon, wie Sie Volatilität in Ihrem Trading verwenden können. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED. Option Volatilität ist ein wichtiges Konzept für Option Händler und auch wenn Sie ein Anfänger sind, Sie Sollte versuchen, zumindest ein grundlegendes Verständnis haben Option Volatilität spiegelt sich durch die griechische Symbol Vega, die als der Betrag, dass der Preis einer Option ändert sich im Vergleich zu einer 1 Änderung der Volatilität definiert ist. Mit anderen Worten, eine Option Vega ist ein Maß für die Auswirkungen der Veränderung der zugrunde liegenden Volatilität auf den Optionspreis Alles andere ist gleich keine Bewegung in Aktienkurs, Zinssätze und keine Zeitspanne, Optionspreise steigen, wenn es zu einer Erhöhung der Volatilität und Abnahme kommt, wenn eine Verringerung der Volatilität vorliegt , Es steht zu begründen, dass Käufer von Optionen diejenigen, die lange entweder Anrufe oder Puts sind, profitieren von erhöhter Volatilität und Verkäufer profitieren von einer verminderten Volatilität Das gleiche gilt für Spreads, Debit Spreads Trades, wo Sie zahlen, um den Handel zu zahlen profitieren Von der erhöhten Volatilität während der Credit Spreads erhalten Sie Geld nach dem Platzieren des Handels profitieren von einer verminderten Volatilität. Hier ist ein theoretisches Beispiel, um die Idee zu demonstrieren Lassen Sie uns auf einen Aktienpreis bei 50 Betrachten Sie eine 6-Monats-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50.Wenn die implizite Volatilität 90 beträgt, beträgt der Optionspreis 12 50 Wenn die implizite Volatilität 50 beträgt, beträgt der Optionspreis 7 25 Wenn die implizite Volatilität 30 beträgt, beträgt der Optionspreis 4 50. Dies zeigt Ihnen, je höher der Implizit ist Volatilität, je höher der Optionspreis Im Folgenden sehen Sie drei Screenshots, die einen einfachen, langwierigen Anruf mit 3 verschiedenen Volatilitätsniveaus widerspiegeln. Das erste Bild zeigt den Anruf, wie es jetzt ist, ohne Veränderung der Volatilität Sie können sehen Dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist 117 74 aktuelle SPY Preis und wenn die Aktie stieg heute auf 120, hätten Sie 120 63 in Profit. Das zweite Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einer 50 Erhöhung der Volatilität ist dies ein Extreme Beispiel, um meinen Punkt zu demonstrieren Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall jetzt 95 34 ist und wenn die Aktie heute auf 120 stieg, hättest du 1.125 22 Gewinn. Das dritte Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf aber mit einem 20 Rückgang der Volatilität Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 123 86 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie einen Verlust von 279 99.WHY IST ES WICHTIG. Einer der wichtigsten Gründe für die Notwendigkeit Um die Option Volatilität zu verstehen, ist es, dass es Ihnen erlaubt zu bewerten, ob Optionen sind billig oder teuer durch den Vergleich von Implied Volatility IV zu historischen Volatilität HV. Below ist ein Beispiel für die historische Volatilität und implizite Volatilität für AAPL Diese Daten können Sie kostenlos kostenlos erhalten Leicht von Ihnen können Sie sehen, dass zu der Zeit, AAPL s Historical Volatility war zwischen 25-30 für die letzten 10-30 Tage und die aktuelle Ebene der Implizit Volatilität ist rund 35 Dies zeigt Ihnen, dass Händler erwarteten große Züge in AAPL gehen in August 2011 Sie können auch sehen, dass die aktuellen Ebenen der IV, sind viel näher an der 52 Woche hoch als die 52 Woche niedrig Dies deutet darauf hin, dass dies potenziell eine gute Zeit, um Strategien, die von einem Sturz in IV. Here wir suchen suchen Bei dieser grafisch dargestellten Information Sie können sehen, dass es Mitte Oktober 2010 eine riesige Spike gab. Dies fiel mit einem 6-Tropfen AAPL-Aktienkurs Drops wie diese Ursache Investoren zu ängstlich und diese erhöhte Ebene der Angst ist eine große Chance für Optionen Trader Um zusätzliche Prämie über Netto-Verkauf Strategien wie Credit Spreads abholen Oder, wenn Sie ein Inhaber von AAPL Lager waren, könnten Sie die Volatilität Spike als eine gute Zeit, um einige abgedeckte Anrufe zu verkaufen und abholen mehr Einkommen als Sie in der Regel würde für diese Strategie Im Allgemeinen, wenn Sie IV Spikes wie diese sehen, sind sie kurz gelebt, aber bewusst sein, dass die Dinge können und werden schlimmer werden, wie im Jahr 2008, so don t nur davon ausgehen, dass Volatilität wird wieder normales Niveau innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Jede Optionsstrategie hat einen griechischen Wert, der als Vega bekannt ist, oder positioniere Vega Deshalb, da implizite Volatilitätsstufen sich ändern, wird es einen Einfluss auf die Strategie-Performance geben Positive Vega-Strategien wie lange Puts und Anrufe, Backspreads und lange erwürgt Straddles am besten, wenn impliziert Volatilitätsniveaus steigen Negative Vega-Strategien wie kurze Puts und Anrufe, Verhältnis Spreads und kurze erwürgt Straddles am besten, wenn implizite Volatilität Ebenen fallen klar, zu wissen, wo implizite Volatilität Ebenen sind und wo sie wahrscheinlich sind, nachdem Sie einen Handel platziert haben kann alle machen Unterschied in den Ergebnissen der Strategie. HISTORISCHE VOLATILITÄT UND IMPLIZIERTE VOLATILITÄT. Wir wissen, historische Volatilität wird durch die Messung der Aktien Vergangenheit Preisbewegungen berechnet Es ist eine bekannte Figur, wie es auf vergangene Daten basiert Ich möchte in die Details, wie zu berechnen HV, Da es sehr einfach ist, in excel zu tun Die Daten sind für Sie auf jeden Fall leicht zugänglich, so dass Sie in der Regel nicht brauchen, um es selbst zu berechnen Der wichtigste Punkt, den Sie hier wissen müssen, ist, dass im Allgemeinen Aktien, die große Preisschwankungen hatten In der Vergangenheit haben ein hohes Maß an historischer Volatilität Als Optionen Trader, sind wir mehr daran interessiert, wie flüchtige eine Aktie wird wahrscheinlich während der Dauer unseres Handels werden Historische Volatilität gibt einige Leitfaden, wie flüchtige eine Aktie ist, aber das ist nein Weg, um zukünftige Volatilität vorherzusagen Das Beste, was wir tun können, ist es zu schätzen, und dies ist, wo Implied Vol kommt in. Implied Volatilität ist eine Schätzung, die von professionellen Händlern und Market Maker der zukünftigen Volatilität einer Aktie gemacht ist Es ist ein wichtiger Input in Optionen Preisgestaltung Modelle. Das Black Scholes-Modell ist das populärste Preismodell, und während ich hier in die Berechnung eingegangen bin, basiert es auf bestimmten Eingaben, von denen Vega am meisten subjektiv ist, da die zukünftige Volatilität nicht bekannt sein kann und daher gibt Uns die größte Chance, unsere Ansicht von Vega im Vergleich zu anderen Händlern zu nutzen. Implied Volatilität berücksichtigt alle Ereignisse, die bekannt sind, dass während der Laufzeit der Option auftreten, die einen erheblichen Einfluss auf den Preis der zugrunde liegenden Aktien haben könnte Und Gewinn-Ankündigung oder die Freisetzung von Drogen-Studie Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen Der aktuelle Stand des allgemeinen Marktes ist auch in Implied Vol Wenn die Märkte sind ruhig, Volatilität Schätzungen sind niedrig, aber in Zeiten der Marktspannung Volatilität Schätzungen erhöht werden Eine sehr Einfache Möglichkeit, ein Auge auf die allgemeinen Marktniveaus der Volatilität zu halten ist, den VIX Index zu überwachen. WIE SIE VORTEILE DURCH TRADING IMPLIZIERTE VOLATILITÄT ZU ERHÖHEN. Die Weise, die ich gern durch den Handel implizite Volatilität nutzt, ist durch Eisen-Kondore Mit diesem Handel, den Sie verkaufen Ein OTM-Anruf und ein OTM Put und kaufen einen Anruf weiter auf der Oberseite und kaufen ein Put weiter auf den Nachteil Lassen Sie uns ein Beispiel anschauen und davon ausgehen, dass wir den folgenden Handel heute setzen Okt 14,2011.Sell 10 Nov 110 SPY Puts 1 16 Kaufen 10 Nov 105 SPY Puts 0 71 Verkaufen 10 Nov 125 SPY Anrufe 2 13 Kaufen 10 Nov 130 SPY Anrufe 0 56.Für diesen Handel würden wir einen Netto-Guthaben von 2.020 erhalten und das wäre der Gewinn auf dem Handel, wenn SPY Endet zwischen 110 und 125 bei Verfall Wir würden auch von diesem Handel profitieren, wenn alles andere gleich ist, implizite Volatilität fällt. Das erste Bild ist das Auszahlungsdiagramm für den oben erwähnten Handel direkt nach dem Platzieren Sie, wie wir kurz sind Vega von -80 53 Dies bedeutet, dass die Nettoposition von einem Sturz in Implied Vol profitieren wird. Das zweite Bild zeigt, wie das Auszahlungsdiagramm aussehen würde, wenn es einen 50-Drop in Implied Vol Dies ist ein ziemlich extremes Beispiel, das ich weiß, aber es zeigt den Punkt. Der CBOE Markt Volatilitätsindex oder die VIX, wie es häufiger verwiesen wird, ist das beste Maß für die allgemeine Marktvolatilität Es wird manchmal auch als Fear-Index bezeichnet, da es ein Proxy für das Niveau der Angst auf dem Markt ist Wenn das VIX hoch ist , Gibt es eine Menge Angst auf dem Markt, wenn die VIX ist niedrig, kann es darauf hinweisen, dass die Marktteilnehmer sind selbstgefällig Als Option Händler können wir die VIX überwachen und verwenden Sie es, um uns in unseren Handelsentscheidungen zu helfen Sehen Sie sich das Video unten zu finden Out more. Es gibt eine Reihe von anderen Strategien können Sie beim Handel implizite Volatilität, aber Iron Kondore sind bei weitem meine Lieblings-Strategie, um die Vorteile der hohen Ebenen der impliziten vol Die folgende Tabelle zeigt einige der wichtigsten Optionen Strategien und ihre Vega-Exposition. Ich hoffe, Sie fanden diese Informationen nützlich Lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren unten, was Sie Lieblings-Strategie für den Handel implizite Volatilität ist. Hier s zu Ihrem Erfolg. Das folgende Video erklärt einige der Ideen, die oben ausführlicher diskutiert. Sam Mujumdar sagt. This Artikel War so gut Es beantwortete viele Fragen, die ich hatte Sehr klar und erklärte in einfachem Englisch Danke für deine Hilfe Ich war auf der Suche nach den Effekten von Vol und wie man es zu meinem Vorteil zu nutzen Dies hat mir wirklich geholfen Ich möchte immer noch klären Eine Frage, die ich sehe, dass Netflix Feb 2013 Put Optionen haben Volatilität bei 72 oder so während der Jan. 75 Put Option Vol ist um 56 Ich dachte an eine OTM Reverse Kalender zu verbreiten Ich hatte darüber gelesen Aber meine Angst ist, dass die Jan Option Würde am 18. ablaufen und die vol für Feb würde immer noch das gleiche oder mehr Ich kann nur Spreads in meinem Konto IRA Ich kann nicht verlassen, dass nackte Option, bis die vol Tropfen nach dem Einkommen am 25. Januar Mai werde ich rollen müssen Meine lange bis März, aber wenn die vol Tropfen. Wenn ich eine 3month SP ATM Call-Option an der Spitze eines dieser vol Spikes Ich verstehe Vix ist die implizite vol auf SP, wie weiß ich, was hat Vorrang auf meine PL 1 Ich Wird auf meiner Position von einem Anstieg der zugrunde liegenden SP profitieren, oder ich werde auf meiner Position von einem Unfall in volatility. Hi Tonio verlieren, gibt es viele Variable im Spiel, es hängt davon ab, wie weit die Aktie bewegt und wie weit IV Tropfen Als allgemeine Regel aber, für einen Geldautomaten langer Anruf, würde der Anstieg in der zugrunde liegenden die größte Auswirkung haben. Remember IV ist der Preis für eine Option Sie wollen Puts und Anrufe kaufen, wenn IV unter normal ist, und Verkaufen, wenn IV geht Up. Buying ein ATM-Aufruf an der Spitze einer Volatilität Spike ist wie auf den Verkauf gewartet haben, bevor Sie einkaufen ging In der Tat können Sie sogar HÖHER als Einzelhandel bezahlt haben, wenn die Prämie, die Sie bezahlt wurde über der Black-Scholes Messe Value. On der anderen Hand, Option Preismodelle sind Regeln von Daumen Aktien oft gehen viel höher oder niedriger als das, was in der Vergangenheit passiert ist Aber es ist ein guter Ort zu starten. Wenn Sie einen Anruf sagen, sagen AAPL C500 und obwohl der Aktienkurs Von ist unverändert der Marktpreis für die Option ging nur von 20 Dollar auf 30 Dollar, Sie gerade gewann auf einem reinen IV play. Good lesen Ich schätze die Gründlichkeit. Ich verstehe nicht, wie eine Veränderung der Volatilität die Rentabilität eines Condor beeinflusst Nachdem Sie den Handel platziert haben. Im Beispiel oben, die 2,020 Gutschrift, die Sie verdienten, um den Abkommen zu initiieren ist die maximale Menge, die Sie überhaupt sehen werden, und Sie können alles und viel mehr verlieren, wenn Vorratspreis über oder unter Ihren Kurzschlüssen geht In Ihrem Beispiel, weil Sie 10 Verträge mit einem 5-Bereich besitzen, haben Sie 5.000 von Exposure 1.000 Aktien bei 5 Dollar jeder Ihr max Out-of-Pocket-Verlust wäre 5.000 minus Ihre Eröffnungsgutschrift von 2.020 oder 2.980.Sie werden niemals, Etwas haben einen Gewinn höher als die 2020 Sie eröffnet mit oder einen Verlust schlimmer als die 2980, die so schlimm ist, wie es möglich ist. Jedoch ist die tatsächliche Lagerbewegung völlig nicht korreliert mit IV, die nur die Preishändler sind Zahlen in diesem Moment in der Zeit Wenn Sie Ihre 2.020 Kredit und die IV geht um einen Faktor von 5 Millionen, gibt es keine Auswirkungen auf Ihre Cash-Position Es bedeutet nur, dass Händler derzeit zahlen 5 Millionen Mal so viel für den gleichen Condor. Und auch auf diesen hohen IV-Ebenen wird der Wert Ihrer offenen Position zwischen 2020 und 2980 100 von der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien angetrieben werden. Ihre Optionen erinnern sich an Verträge, um zu bestimmten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, und das schützt Sie bei einem Kondor Oder andere Kredit-Spread-Handel. Es hilft zu verstehen, dass Implizite Volatilität ist nicht eine Zahl, die Wall Streeters kommen auf mit einer Telefonkonferenz oder eine weiße Tafel Die Option Preisformeln wie Black Scholes sind gebaut, um Ihnen zu sagen, was der beizulegende Zeitwert einer Option Ist in der Zukunft, basierend auf Aktienkurs, Time-to-Expire, Dividenden, Zinsen und Historische, das ist, was tatsächlich geschehen ist im Laufe des vergangenen Jahres Volatilität Es sagt Ihnen, dass die erwarteten fairen Preis sollte sagen, 2. Aber wenn die Leute sind Tatsächlich bezahlen 3 für diese Option, lösen Sie die Gleichung rückwärts mit V als die unbekannte Hey Historische Volatilität ist 20, aber diese Leute zahlen, als ob es 30 daher implizite Volatility. If IV Tropfen, während Sie halten die 2.020 Kredit, gibt es Sie eine Gelegenheit, die Position früh zu schließen und halten Sie einige der Kredit, aber es wird immer kleiner als die 2.020 Sie nahm in Das s, weil Schließung Credit Position wird immer eine Debit-Transaktion Sie können t Geld verdienen sowohl auf der in und der Out. With ein Condor oder Iron Condor, die schreibt sowohl Put-und Call-Spreads auf dem gleichen Lager Ihr bestes Fall ist für die Aktie gehen Flatline, sobald Sie schreiben Ihr Geschäft, und Sie nehmen Ihre Sweetie für ein 2.020 Abendessen. Mein Verständnis ist Dass, wenn die Volatilität sinkt, dann der Wert des Eisernen Kondors sinkt schneller als es sonst wäre, so dass Sie es wieder kaufen und verriegeln Sie Ihren Gewinn Kauf zurück bei 50 max Profit wurde gezeigt, um dramatisch verbessern Sie Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Es gibt Einige Fachleute unterrichteten Händler, um die griechische Option wie IV und HV zu ignorieren Nur ein Grund dafür, alle Preisgestaltung der Option ist rein auf der Aktienkursbewegung oder zugrunde liegenden Sicherheit basieren Wenn der Optionspreis lausig oder schlecht ist, können wir immer ausüben Unsere Aktienoption und umwandeln in Aktien, die wir besitzen können oder vielleicht verkaufen sie am selben Tag. Was ist Ihre Kommentare oder Ansichten über die Ausübung Ihrer Option, indem Sie die Option greek. Only mit Ausnahme für illiquide Lager, wo Händler können schwer zu finden Käufer Um ihre Aktien oder Optionen zu verkaufen, habe ich auch festgestellt und beobachtet, dass wir nicht notwendig sind, um die VIX zu handeln Option zu überprüfen und darüber hinaus einige Aktien haben ihre eigenen Charaktere und jede Aktienoption mit verschiedenen Optionskette mit verschiedenen IV Wie Sie wissen, Optionen Handel haben 7 Oder 8 Börsen in den USA und sie unterscheiden sich von den Börsen Sie sind viele verschiedene Marktteilnehmer in der Option und Aktienmärkte mit verschiedenen Zielen und ihre Strategien. Ich bevorzuge zu überprüfen und gerne auf Aktien-Option mit hohen Volumen offenen Zinsen plus zu handeln Option Volumen aber die Aktie höher HV als Option IV Ich habe auch festgestellt, dass eine Menge von Blue-Chip, Small Cap, Mid-Cap-Aktien im Besitz von großen Institutionen können ihre prozentuale Holding und Kontrolle der Aktienkurs Bewegung Wenn die Institutionen oder Dark Pools wie sie Haben alternative Handelsplattform ohne zu den normalen Aktien Börsen hält eine Aktie Besitz etwa 90 bis 99 5 dann der Aktienkurs bewegt sich nicht viel wie MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. Allerdings kann HFT-Aktivität auch dazu führen, dass die drastische Preisbewegung nach oben oder unten, wenn die HFT herausgefunden, dass die Institutionen leise durch oder verkaufen ihre Aktien vor allem die erste Stunde des Handels. Beispiel für Kredit-Spread Wir wollen niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung Wenn wir Option haben, wollen wir niedrige IV in der Hoffnung, die Option mit hoher IV später zu verkaufen, vor allem vor dem Erwerb Ankündigung oder vielleicht verwenden wir Debit-Spread, wenn wir lang oder kurz sind Eine Option verbreitet statt direktionalen Handel in einer volatilen Umgebung. Deshalb ist es sehr schwierig, Dinge wie Aktien oder Option Handel zu verkürzen, wenn gekommen, um Handel Option Strategie oder nur Trading-Aktien, weil einige Aktien haben unterschiedliche Beta-Werte in ihren eigenen Reaktionen auf die Breitere Marktindizes und Antworten auf die Nachrichten oder irgendwelche Überraschungsereignisse. To Lawrence. You Staat Beispiel für Kredit-Spread Wir wollen niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung. Ich dachte, dass im Allgemeinen, man will eine höhere IV-Umgebung bei der Bereitstellung von Kredit-Spread Trades und die Umkehrung für Debit Spreads. Maybe ich bin verwirrt. Option Volatility. Many Anfang Optionen Trader nie ganz verstehen, die schweren Auswirkungen, die Volatilität für die Optionen Strategien, die sie in Erwägung ziehen können. Einige der Schuld für dieses Mangel an Verständnis kann gesetzt werden Auf die schlecht geschriebenen Bücher zu diesem Thema, die meisten von ihnen bieten Optionen Strategien Boilerplate anstelle von echten Einblicke, wie die Märkte tatsächlich in Bezug auf die Volatilität funktionieren Wenn Sie jedoch die Volatilität ignorieren, können Sie sich nur für negative Überraschungen schuld haben Dieses Tutorial, wir zeigen Ihnen, wie Sie das, was Szenarien über die Veränderung der Volatilität in Ihren Handel einbeziehen. Die Bewegungen des zugrunde liegenden Preises können durch Delta die Sensitivität eines Optionspreises auf Änderungen des zugrunde liegenden Aktien - oder Futures-Kontrakts und Auswirkungen auf die Unter dem Strich, aber so können Volatilität Änderungen Wir werden auch erkunden die Option Empfindlichkeit Griechisch bekannt als Vega, die Händler mit einer ganz neuen Welt der potenziellen Chance bieten können. Many Händler, die gerne auf die Strategien, die sie glauben, wird schnell Gewinne, schauen Für einen einfachen Weg zu handeln, die nicht zu viel Denken oder Forschung beinhaltet Aber in der Tat, mehr denken und weniger Handel kann oft sparen eine Menge von unnötigen Schmerzen Das heißt, Schmerzen können auch ein guter Motivator, wenn Sie wissen, wie die Verarbeitung zu verarbeiten Erfahrungen produktiv Wenn Sie aus Ihren Fehlern und Verlusten lernen, kann es Ihnen beibringen, wie man im Trading-Spiel zu gewinnen. Dieses Tutorial ist ein praktischer Leitfaden für das Verständnis von Optionen Volatilität für die durchschnittliche Option Trader Diese Serie bietet alle wesentlichen Elemente für ein solides Verständnis von Sowohl die Risiken als auch die potenziellen Belohnungen im Zusammenhang mit der Option Volatilität, die auf den Händler warten, der bereit und in der Lage ist, sie zu guter Verwendung zu setzen Für Hintergrund lesen, sehen die ABCs der Option Volatility. Ein gründliches Verständnis von Risiko ist wichtig im Optionshandel So ist das wissen Faktoren, die den Optionspreis beeinflussen. Die geschätzte Volatilität eines Wertpapiers s. Diese Risiko-Expositions-Messungen helfen den Händlern, zu ermitteln, wie empfindlich ein bestimmter Handel für Preis, Volatilität und Zeitverfall ist. Wenn Sie die Vielseitigkeit der Optionen nutzen möchten, Ich muss diese intelligenten Investitionsgewohnheiten annehmen. Nutzen Sie den Vorteil der Aktienbewegungen, indem Sie diese Derivate kennen lernen. Stock sind nicht die einzigen Wertpapiere zugrunde liegenden Optionen Erfahren Sie, wie Sie FOREX-Optionen für Gewinn und Hedging verwenden. Auch wenn die Risikokurven für einen Kalender-Spread aussehen Verlockend, muss ein Händler die implizite Volatilität für die Optionen auf die zugrunde liegende Sicherheit zu beurteilen. Entdecken Sie die Unterschiede zwischen historischer und impliziter Volatilität und wie die beiden Metriken bestimmen können, ob Optionsverkäufer oder Käufer den Vorteil haben. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine machen Hypothek Zahlung, ist der gezahlte Betrag eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert basiert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um Wettbewerbsvorteile zu halten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt Kombination von Zinsgebühr und Kapitalrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden und zu sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einer vereinbarten basiert Zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um wettbewerbsfähige Vorteile. Getting Started In Forex Optionen. Many Menschen denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken Aber der Devisenmarkt Bietet auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln Optionen geben Einzelhändler viele Möglichkeiten, um Risiken zu begrenzen und Gewinn zu erhöhen Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien können Sie profitieren. Typen von Forex Optionen Es gibt zwei primäre Typen Der Optionen für den Handel Forex Trader Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die ähnlich wie die jeweilige Aktienoption funktioniert Die andere Alternative ist Single Payment Option Trading - oder SPOT - die Händler mehr Flexibilität gibt Lernen Sie die richtige Forex-Konto in wählen Unsere Forex Walkthrough. Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen erlauben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1 3000 in zu kaufen Ein Monat ein solcher Vertrag ist bekannt als EUR-Aufruf USD-Posten Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, kaufen Sie ein Put gleichzeitig - genauso wie auf dem Kassamarkt Wenn der Preis von EUR USD unter 1 liegt 3000, die Option erlischt wertlos, und der Käufer verliert nur die Prämie Auf der anderen Seite, wenn EUR USD auf 1 4000 ansteigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1 3000 gewinnen, die dann für Gewinn verkauft werden können. Wenn Forex-Optionen sind over-the-counter OTC gehandelt, können Händler wählen Sie den Preis und das Datum, auf dem die Option gültig sein wird und dann erhalten ein Zitat mit der Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen angeboten von Maklern. American-Stil Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Auslaufen ausgeübt werden. Europäischen Stil Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien haben Als SPOT-Optionen Auch weil amerikanische traditionelle Optionen vor dem Ablauf gekauft und verkauft werden können, erlauben sie mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzusetzen und auszuführen als SPOT-Optionen. Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial. Single Payment Options Trading SPOT Hier ist, wie SPOT-Optionen die Trader-Eingaben ein Szenario zum Beispiel, EUR USD wird 1 3000 in 12 Tagen brechen, erhält eine Premium-Option Kostenangebot und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet Im Wesentlichen SPOT Automatisch konvertiert Ihre Option zu Bargeld, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Many Händler genießen die zusätzlichen Optionen unten aufgelistet, dass SPOT-Optionen geben Trader Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln, es ist eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es spielen Out Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto Wenn Sie nicht korrekt sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Händler genau zu wählen, was er oder sie denkt, geht Um zu passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien Im Durchschnitt kosten die SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Wy Trade Options Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler appellieren. Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Option beschränkt Prämie der Betrag, den Sie bezahlt haben, um die Option zu kaufen. Sie haben unbegrenzte Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT Bargeld Forex Position. Sie erhalten, um den Preis und Ablaufdatum festlegen Diese sind nicht vordefiniert wie die Optionen auf Futures. Optionen können verwendet werden, um gegen offene Spot-Cash-Positionen abzusichern, um das Risiko zu begrenzen. Ohne eine Menge Kapital zu riskieren, können Sie Optionen nutzen, um auf Vorhersagen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden, wie zB Wirtschaftsberichte oder Meetings. SPOT-Optionen erlauben Sie viele Wahlen. Standard options. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Level berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t ein bestimmtes Niveau zu berühren. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis Ist oberhalb oder unterhalb eines bestimmten Levels. Doppelte One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis eine von zwei Set-Levels berührt. Double No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t berühren eine der beiden Set Level. So , Warum isn t alle mit Optionen Nun, da gibt es auch ein paar Nachteile, um sie zu benutzen. Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Belohnungsverhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden, sobald Sie ein kaufen , Können Sie t ändern Sie Ihre Meinung und dann verkaufen it. It kann schwer sein, um die genaue Zeit und Preis, bei dem Bewegungen auf dem Markt kann vorhersagen. Sie können gegen die Chancen gehen Siehe den Artikel Do Option Verkäufer haben einen Trading Edge. Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen. Intrinsischer Wert - Dies ist, wie viel die Option wäre wert, wenn es gerade ausgeübt werden soll Die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Ausübungspreis kann in einem beschrieben werden Von drei Möglichkeiten Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen ist die Zeit, die höhere Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwertes berücksichtigt. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Streik schlägt Preis innerhalb einer begrenzten Zeitspanne Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. How It Works Say it s 2. Januar 2010, und Sie denken, dass die EUR USD Euro vs Dollar Paar, die derzeit auf 1 3000, ist wegen der positiven US-Zahlen nach unten gegangen, es gibt jedoch einige große Berichte, die bald herauskommen, was zu einer erheblichen Volatilität führen könnte. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird, aber Sie wollen nicht eine Kassenposition riskieren, so dass Sie Entscheiden, die Optionen zu nutzen Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln. Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte eine Anfrage an einen EUR-Put-USD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird, Zu einem Ausübungspreis von 1 2900 und einem Verfall vom 2. März 2010 Der Broker informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird, so dass Sie gerne entscheiden, zu kaufen. Dieser Auftrag würde so etwas aussehen kaufen EUR setzen USD Call Strike Preis 1 2900 Verfall 2 März 2010 Premium 10 USD Pips Cash Spot Referenz 1 3000.Sagen die neuen Berichte kommen und das EUR USD Paar fällt auf 1 2850 - Sie entscheiden, Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategies Optionen können in einer Vielzahl von Möglichkeiten verwendet werden, aber sie sind in der Regel für eine von zwei Zwecken 1 verwendet, um Gewinn zu gewinnen oder 2 zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während die halten Risiko nach unten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Forex-Händler mögen Optionen rund um die Zeiten wichtiger Berichte oder Ereignisse, wenn die Spreads und Risiko steigen in den Cash-Forex-Märkten Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen Anstelle von Bargeld, weil Optionen sind billiger Eine Option Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge. Hedging Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern Einige Händler verwenden sogar Optionen anstelle von oder zusammen Mit Stop-Loss-Punkten Der primäre Vorteil der Nutzung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Konclusion Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, bieten Optionen noch ein weiteres wertvolles Werkzeug, das Händler können Nutzen, um zu profitieren oder zu senken Risiko in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen, wenn Kassenmärkte haben hohe Spreads und Ungewissheit Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen auf dem Forum. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern.